2022年CQF考試科目及內(nèi)容介紹

CQF是現(xiàn)在未來金融行業(yè)重要的發(fā)展方向和實(shí)操技術(shù)，很多本行業(yè)和非行業(yè)的學(xué)生都想學(xué)習(xí)CQF。目前，量化分析在行業(yè)內(nèi)外處于不可或缺的重要地位，涉及面廣。考試分為六個(gè)模塊，兩個(gè)選定的高級(jí)選修課，三個(gè)考試和一個(gè)較終項(xiàng)目。每次考試都是對(duì)你所學(xué)知識(shí)和技能的實(shí)際評(píng)價(jià)。

單元1-量化金融的基礎(chǔ)。

在第一個(gè)模塊中，我們將向您介紹It演算作為模型框架的應(yīng)用規(guī)則。你將使用隨機(jī)計(jì)算和mar理論來構(gòu)建工具，學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。

單元2-定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)。

在第二個(gè)單元中，你將學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和這些理論的較新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，研究ARCH框架等計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，VaR等風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)及其在行業(yè)中的應(yīng)用。

單元3-股票和貨幣。

在第三個(gè)單元中，我們將討論布萊克·斯科爾斯理論作為基于delta標(biāo)題和無套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。你會(huì)用各種數(shù)學(xué)知識(shí)來了解股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果，讓你熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。

單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)l。

第四單元將向您介紹金融中使用的較新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)主題的全面概述開始，你將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具，然后深入研究和監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題，包括回歸方法、k鄰近、支持向量機(jī)、集成方法等。

單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)ll。

你將在第五單元中學(xué)習(xí)更多的金融機(jī)器學(xué)習(xí)方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始，我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。你會(huì)研究理論框架，但更重要的是，分析實(shí)際案例研究，探索如何在金融中使用這些技術(shù)。

單元6-固定收益和信用。

在第六單元的第一部分，我們將回顧行業(yè)中使用的各種利率模型，重點(diǎn)是每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分，你將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險(xiǎn)模型，包括結(jié)構(gòu)化、簡(jiǎn)化和copula模型。

CQF考試難度

其實(shí)CQF的難度每年都有一點(diǎn)改動(dòng)，具體的改動(dòng)不會(huì)很大，CQF的課程主要還是實(shí)時(shí)跟隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行變化更新的，很多同學(xué)不需要太過擔(dān)心。許多從事金融業(yè)多年的人員其實(shí)尤其擔(dān)心，在大學(xué)里學(xué)的英語(yǔ)都忘得差不多了，畢業(yè)工作后由于工作關(guān)系，對(duì)于英語(yǔ)這一方面的學(xué)習(xí)逐漸減少，CQF考試雖然對(duì)英語(yǔ)有一定的要求，但具有基本的英文閱讀能力就可以學(xué)習(xí)，假如英語(yǔ)能力真的很差也沒關(guān)系，高頓也為相關(guān)人群推出了中文CQF課程，學(xué)習(xí)的負(fù)擔(dān)就會(huì)大大減輕。CQF錄取的學(xué)生還需要有一定的數(shù)學(xué)水平，一般是大學(xué)的高數(shù)難度。假如研究生畢業(yè)，考試前要做過數(shù)3或4的測(cè)試就可以了。對(duì)于本科學(xué)生，較低的要求是可以通過高數(shù)。若數(shù)學(xué)或程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)較差，CQF還安排相關(guān)的前導(dǎo)課程，Primer，可以提早注冊(cè)，提前上課，預(yù)習(xí)和準(zhǔn)備。

總結(jié)：CQF難度=國(guó)外碩士課程難度，CQF的課程形式為線上直播錄播，在線完成作業(yè)、在線習(xí)題課，在線完成考核。較后由英國(guó)總部頒發(fā)并郵寄證書!

2022CQF什么時(shí)候開學(xué)？

CQF一年有兩次開學(xué)時(shí)間，一次是1月一次是6月。1月25日為CQF2022第一次開學(xué)時(shí)間。

考核的形式是開卷考試，基本上是深化老師上課或習(xí)題課的內(nèi)容。

CQF項(xiàng)目包括三次考試和較終project:

第一次考試:完成第一次和第二次必修課;

第二次考試:完成第三門必修課;

第三次考試:第五門必修課開始兩周后;

較終考核:從第五門必修課結(jié)束開始。

前三次考核持續(xù)兩周時(shí)間，較終考核持續(xù)兩個(gè)月左右。前三次考試是總分權(quán)重的20%，較后project是40%。

較終project有多個(gè)題目可供選擇，可根據(jù)個(gè)人興趣和選修課內(nèi)容進(jìn)行選擇。

通過考試的分?jǐn)?shù)是60分。如果考試沒有達(dá)到60分，需要補(bǔ)考。如果補(bǔ)考通過，無論成績(jī)?nèi)绾味际?0分。

考試成績(jī)的分?jǐn)?shù)是根據(jù)每個(gè)小問題答案的準(zhǔn)確性來評(píng)價(jià)的，較后的分?jǐn)?shù)是每個(gè)小問題的準(zhǔn)確性乘以相應(yīng)的權(quán)重。

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