上海CQF培訓機構(gòu)排名表

CQF的課程都是線上進行的，內(nèi)容涉及大量數(shù)學計算，相對來說還是有一定難度的。所以想要報考的人就比較好奇CQF的核心課程是哪些?一共有幾個單元?下面我們一起來看看!

一、CQF核心課程有幾個單元？

CQF核心課程由六個單元和高級選修課組成。單元2、3和4之后有測驗。在第六單元結(jié)束時，所有學員完成一個實操項目，并將他們的理論知識應用于實際的量化金融項目。

單元一：量化金融的基礎(chǔ)知識

資產(chǎn)的隨機行為

•重要的數(shù)學工具和結(jié)論

•泰勒級數(shù)

•中心極限定理

•偏微分方程

•轉(zhuǎn)移密度函數(shù)

•普朗克和科爾莫戈羅夫方程

•隨機微積分及其引理

•隨機微分方程的求解

•資產(chǎn)定價的二項模型

單元二：化的風險和收益

•現(xiàn)代投資組合理論

•資本市場資產(chǎn)定價模型

•夏普比率和風險的市場定價

•無風險價格套利策略

•投資組合優(yōu)化

•布萊克利特曼模型

•風險監(jiān)督和巴塞爾條約

•風險價值和虧損預期

•抵押品和增加金

•流動資產(chǎn)負債管理

•波動性過濾

•高頻數(shù)據(jù)

•資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗數(shù)據(jù)

•波動模型

單元三：股票和現(xiàn)金

•布萊克-斯科爾斯模型

•對沖和風險管理

•期權(quán)策略

•歐式行權(quán)和美式期權(quán)

•有限差分法

•蒙特卡羅模擬

•奇異期權(quán)

•波動率套利策略

•吉爾薩諾夫理論

•高級風險指標

•衍生品市場

•完全競爭市場中的高級波動性建模

•非概率波動模型

單元四：數(shù)據(jù)科學和機器學習1

•什么是數(shù)學建模?

•機器學習中的數(shù)學工具

•監(jiān)督學習

•線性回歸

•拉索回歸，嶺回歸和彈性網(wǎng)絡回歸

•邏輯回歸

•K近鄰策略

•樸素貝葉斯分類

•支持向量機

•決策樹

•集成模型

•Python-Scikit庫

單元五：數(shù)據(jù)科學和機器學習2

•無監(jiān)督機器學習

•高級機器學習中的數(shù)學工具

•主成分分析

•K-均值

•自組織映射

•人工神經(jīng)網(wǎng)絡

•神經(jīng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)

•自然語言處理

•深度學習和NLP工具

•強化學習

•強化學習的風險敏感性

•量化投資的機器學習實例

•基于AI的Algo交易策略

•Tensorflow-Python

單元六：固收和信用

•固收產(chǎn)品和市場

•收益率，久期和凸性

•隨機利率模型

•利率的隨機方法

•數(shù)據(jù)分析和校準

•同業(yè)拆借利率模型

•標準風險管理模型

•結(jié)構(gòu)化模型

•簡化模型和風險率

•信用風險和信用衍生品

•X-值調(diào)整(CVA,DVA,FVA,MVA)

•CDS定價和市場方法

•違約風險，結(jié)構(gòu)性和簡化形式

•關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型的使用

進一步了解我們的核心課程，及每個課程的詳細介紹，請訪問CQF的官網(wǎng)。

二、CQF高級選修課有哪些？

在您感興趣的領(lǐng)域進一步提升CQF課程為您提供了進一步學習兩門高級選修課的機會，讓您能夠根據(jù)自己的具體職業(yè)目標發(fā)展自己的技能。高級選修課包括:

•算法交易

•高級程序計算方法

•高級投資組合管理

•高級風險管理

•高級波動性建模

•量化金融的行為學

•C++

•交易對手風險建模

•通過Python來做數(shù)據(jù)分析

•金融科技

•基于Python的機器

•Python應用

•基于R語言的量化金融

•風險預算

進一步了解我們的高級選修課，以及每個課程的詳細介紹，請訪問CQF官方網(wǎng)站。